圖書導航
作者:錢軍輝 馮攀 著
字數(shù):
頁數(shù):
版次:1
定價:68
ISBN:978-7-313-22308-1
出版日期:2019/12
本書介紹了基于函數(shù)型數(shù)據(jù)分析方法的收益率曲線建模和預測。第1章介紹了不同收益率曲線的概念,以及收益率曲線本身的估計方法,第2章介紹了傳統(tǒng)的收益率曲線模型,包括樣條模型和Nelson-Siegel族模型,第3章介紹了基于函數(shù)型主成分分析的FPCA-K模型,第4章介紹了基于樣條函數(shù)的動態(tài)自然三次樣條模型,第5章介紹了基于長記憶模型的模型,第6章進行了總結和研究展望。第3章至第5章為本書主體部分,詳細介紹了各個模型及其估計方法,并用中國國債數(shù)據(jù)進行樣本外預測研究。