量化投資策略——如何實(shí)現(xiàn)超額收益Alpha
作者:理查德·托托里羅
字?jǐn)?shù):600
頁數(shù):600
版次:
定價(jià):98
ISBN:978-7-313-09532-9
出版日期:2013/05
圖書簡介
本書的目標(biāo)是:為讀者提供一幅從量化角度繪制出來的市場投資“地圖”。為了得到這幅通過實(shí)證繪制而成的投資地圖,作者詳盡地測試了超過1200種投資策略。書中歸納了七個(gè)投資維度:盈利性、估值、現(xiàn)金流、成長性、資產(chǎn)配置、價(jià)格動(dòng)量以及危險(xiǎn)信號(hào),并告訴讀者如何有效結(jié)合單個(gè)投資因子或組件因子,如何構(gòu)建多因子策略,從而構(gòu)建更全面的選股模型。最后,作者還介紹了如何將書中提出的策略有效地整合到你的投資過程中,以創(chuàng)造優(yōu)秀的選股模型,構(gòu)建自己的量化模型和投資組合,并實(shí)現(xiàn)超越市場的收益。本書中概括出的量化方法可以為定性投資者提供一個(gè)被證實(shí)的設(shè)計(jì)投資策略的方法,同時(shí)也可作為提高投資績效的準(zhǔn)則。??? 本書是寫給那些具有定性分析思維的投資者,尤其是那些希望從一個(gè)量化(實(shí)證)的角度來理解股票市場,以及那些希望將量化選股、測試或者模型融合到他們的投資過程中的人的。more
圖書目錄
第1章? 導(dǎo)論:尋求 Alpha
第2章? 研究方法
第3章? 股市收益的每日驅(qū)動(dòng)因素
第4章? 盈利性
第5章? 估值
第6章? 現(xiàn)金流
第7章? 成長性
第8章? 資產(chǎn)配置
第9章? 價(jià)格動(dòng)量
第10章? 危險(xiǎn)信號(hào)
第11章? 智慧的結(jié)晶
第12章? 因子組合
第13章? 將策略融入投資哲學(xué)
附錄
縮寫對照表
? 附錄A? 組件因子
? 附錄B? 雙因子策略
? 附錄C? 各分位因子組合的平均值
? 中英文術(shù)語對照表